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Jensen-Alpha (Differential Return, Unterschiedsbeitrag für Rendite)

Finanzierung

Durch das Jensen-Alpha wird die real erzielte Überrendite des Portfolios mit einer erwartbaren Überrendite verglichen. Die Messung erfolgt über die Gewichtung der Überrendite eines Benchmarkportfolios mit dem Stichproben-Betafaktor der Renditen des zu messenden Portfolios.
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